مطالعات راهبردی انقلاب اسلامی

مطالعات راهبردی انقلاب اسلامی

ارزیابی تحولات نظام بانکی کشور در دهه 1390 و دلالت‌های آن در اصلاح نظام بانکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده
دانش آموخته دکتری اقتصاد دانشگاه تهران
چکیده
نظام بانکی ایران در دهه 90 با انواع ناترازی‌ها و در رأس آن ناترازی عمیق دارایی- بدهی مواجه گردید به‌گونه‌ای که مبتنی بر نتایج مطالعه حاضر، حتی بر اساس صورت‌های مالی اظهاری بانک‌ها می‌توان گفت از نیمه این دهه نظام بانکی - با محوریت بانک‌های خصوصی - عملاً معسر گشته و تا پایان دهه مزبور سرمایه آن به‌طور کامل از بین رفته و منفی گردیده است. ارزیابی این مطالعه نشان می‌دهد حجم کل ناترازی بانک‌ها (متشکل از مجموع ناترازی‌های پنهان و آشکار، بعلاوه سرمایه لازم برای تأمین حداقل کفایت سرمایه) با فرض اعمال کفایت سرمایه 8 درصد، از حدود 600 همت در پایان 95 به بیش از 2220 همت در پایان 1400 رسیده است. تأسیس بانکداری خصوصی در شرایط ضعف در زیرساخت‌های حکمرانی پولی-بانکی (به‌ویژه خلأ سیاست‌گذاری پولی و نظارت بانکی مناسب) و تشدید بیماری هلندی و تثبیت نرخ ارز در نیمه دوم دهه 80 به‌واسطه جهش درآمدهای نفتی را می‌توان عوامل اصلی زمینه‌ساز شکل‌گیری بحران بانکی در دهه 80 و تداوم آن در دهه 90 دانست. از طرفی سیاست‌های پولی اشتباه دولت یازدهم و در پیِ آن تشدید امهال مطالبات و بیش‌ارزش‌گذاری مستغلات بانکی، مدارای منفعلانه با بانک‌های ناسالم و معسر در سایه ضعف نظارت بانکی و سیاست تثبیت نرخ ارز، از مهم‌ترین عوامل تشدیدکننده بحران در دهه 90 ارزیابی می‌شود. به‌منظور مواجهه صحیح و قاطع با این بحران و حل‌وفصل واقعی ناترازی‌ها، استقرار مقام ناظر بانکی مقتدر و مستقل حیاتی می‌نماید.
کلیدواژه‌ها

موضوعات


-      پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (1397). اصلاحات ساختاری برای ثبات مالی؛ چکیده سیاستی بیست و هشتمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی.
-      چنارانی، حسن؛ یاوری، کاظم؛ حیدری، حسن؛ شریف‌زاده، محمدجواد (1402). اثر بحران بانکی (ناترازی) بر متغیرهای کلان اقتصادی در چهارچوب مدل تعادل عمومی پویای تصادفی؛ فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، دوره 12، شماره 46.
-      خاکسار آستانه، سمانه؛ گوهر رستمی، مهدی (1402). بررسی تأثیر کفایت سرمایه بر شاخص کارایی اقتصادی بانک‌های دولتی در ایران؛ مطالعاتی در مدیریت بانکی و بانکداری اسلامی، صفحات 1-24.
-      دادگر، یدالله؛ نظری، روح‌الله (1394). تحلیل نقش سیاست‌های پولی بانک مرکزی در اقتصاد ملی؛ دوفصلنامه علمی- تخصصی پژوهش‌های اقتصاد توسعه و برنامه‌ریزی، سال چهارم، شماره 1.
-      رسولی، سعید؛ مجیدی، مجتبی (1394). تحلیلی بر دلایل شکل‌گیری معوقات بانکی و راهکارهای پیش رو؛ فصلنامه دانش ارزیابی، سال هفتم، شماره 25.
-      شاهچرا، مهشید؛ طاهری، ماندانا (1396). خلق نقدینگی و الزامات نقدینگی بال 3 در شبکه بانکی کشور؛ فصلنامه روند، سال بیست و چهارم، شماره 77.
-      شریف‌زاده، محمدجواد (1394). معمای نرخ سود بانکی: کالبدشکافی بحران ناترازی در برخی نهادهای مالی مجاز، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی.
-      شریف‌زاده، محمدجواد؛ کیایی، حسن (1397). گزارش محرمانه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی.
-      صادقی، سمیه (1401). تأثیر خلق نقدینگی بر ریسک سیستمی بانک‌ها در ایران با تمرکز بر ساختار ترازنامه‌ای؛ مدل‌سازی اقتصادی، دوره 16، شماره 60.
-      صورت‌های مالی و گزارشات عملکرد بانک‌ها
-      گزارش اندیشکده مسیر اقتصاد (1396). رتبه‌بندی بانک‌ها بر اساس شاخص‌های مالی (۱)؛ شناسه ۲۵۱۳۹.
-      گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی (1392). ارزیابی شاخص‌های سلامت بانکی در بانک‌های ایران (1391-1390).
-      گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس (1396)، دفتر مطالعات اقتصادی، شماره مسلسل 15514.
-      گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (1400). ناترازی پنهان در شبکه بانکی ایران (1393-1396): تحلیل چیستی و ریشه‌ها؛ دفتر مطالعات اقتصادی، شماره مسلسل 17479.
-      گزیده آمارهای اقتصادی بانک مرکزی
 
-   Ari, A, Chen, S. and Ratnovski, L. (2021), The dynamics of non-performing loans during banking crises: A new database with post-COVID-19 implications, Journal of Banking & Finance, Vol. 133.
-   Aggarwal, R. & Jacques, K.T. (2001). The impact of FDICIA and prompt corrective action on bank capital and risk: Estimates using a simultaneous equations model. Journal of Banking and Finance, 25(6), 1139–1160.
-   Chaudron, Raymond and de Haan, Jakob (2014), Identifying and Dating Systemic Banking Crises Using Incidence and Size of Bank Failures, DNB Working Paper No. 406.
-   Craig, S. (2004), Macroeconomic and Financial Stability, MFD internal seminar, IMF.
-   Diemer, M. and Vollmer, U. (2015), What makes banking crisis resolution difficult? Lessons from Japan and the Nordic Countries, Eurasian Economic Review, 5(2): 251-277.
-   Ergungor, O. Emre and Thomson, James B. (2005), Systemic Banking Crises, Federal Reserve Bank of Cleveland, Policy Discussion Papers.
-   Fraccaroli, N. (2019), Supervisory governance, capture and non-performing loans, Bank of Engaland, Staff Working Paper No. 820.
-   Jackson, Andrew and Dyson, Ben (2012), Modernizing Money: Why our Monetary System Is Broken, and How it Can Be Fixed, Positive Money.
-   Laeven, L. and Valencia, F. (2010), Resolution of Banking Crises: The Good, the Bad and the Ugly, Washington: Internation Monetary Fund.
-   Laeven, L. and Valencia, F. (2012), Systemic Banking Crises Database: An Update, Washington: Internation Monetary Fund.
-   Laeven, L. and Valencia, F. (2018), Systemic Banking Crises Database: An Update, Washington: Internation Monetary Fund.
-   Valencia, Fabian and Laeven, Luc (2013), Systemic Banking Crises Database, IMF Economic Review, Vol. 61, Issue 2
دوره 2، شماره 3 - شماره پیاپی 7
ویژه‌نامه آسیب‌شناسی اقتصادی دهه نود
پاییز 1403
صفحه 1-45